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Estudo: compra de put em PETR4 – 05/10/12 às 15h12

05/10/2012

Esse estudo tem como objetivo ressaltar a possibilidade de se realizar uma estratégia baixista com opções de PETR4 com vistas ao próximo vencimento de opções em 15/10/12.

O presente estudo se reporta ao Estudo: compra de put em PETR4 – 04/10/12 às 11h15, postado no blog ontem de manhã.

As premissas continuam válidas e deve-se apenas atualizar os preços das opções para a montagem da estratégia. A diferença frente aos preços de ontem é mínima, sendo que os resultados previstos serão, apenas, levemente alterados frente ao estudo de ontem.

Preços atuais:

PETR4 – R$ 22,38/ação

PETRJ22 – R$ 0,75/opção

PETRJ23 – R$ 0,18/opção

Além das premissas expostas no estudo de ontem, há que se acrescentar o posicionamento do mercado frente à expectativa de preço para a ação na data de vencimento das opções (15/10), via a quantidade de opções vendidas em descoberto para as várias séries de opções de compra sobre PETR4 para esse vencimento:

PETRJ22 – 10,3 milhões

PETRJ 23 – 10,9 milhões

PETRJ24 – 21,4 milhões

PETRJ25 – 11,5 milhões

PETRJ26 – 10,5 milhões

Para complementar o estudo, segue o gráfico candlestick semanal do ADR de PETR4 (PBR.A) negociado na bolsa de NY para sua análise.

Nota-se, claramente, a tendência de baixa do preço do ADR de PETR4 ao longo do tempo, definida pela LTB (linha de tendência de baixa) delienada no gráfico.

Esse gráfico vem a corroborar a tese de que existe alta probabilidade de que o preço da ação não resista, pelo menos no curtíssimo prazo, à pressão dos vendidos para o vencimento de opções em 15/10/12.

Bons negócios!

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