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Estudo: Trava de baixa em PETR4 – 18/09/12 às 15h00

18/09/2012

Os mercados de ações, com destaque para as bolsas de NY e da Europa, têm atingido novas máximas recentemente e mostram sinais de cansaço há alguns dias. Da mesma forma, a bolsa do Brasil (a BMF&Bovespa) também tem sido beneficiada pelo rali das bolsas internacionais, com destaque para as ações cíclicas, como PETR4 e VALE5 que vinham, há muito, sendo preteridas pelos investidores.

Dessa forma, como já sugerido recentemente pelos estudos Estudo: estratégia para garantir ganhos – 14/09/12 às 11h36   e Estudo: estratégia para garantir ganhos – 14/09/12 às 11h45, pode ser que haja alguma realização e acomodação dos preços dessas ações (PETR4 e VALE5) até que o cenário fique mais claro e os benefícios das recentes medidas de estímulo implementadas pelos bancos centrais da zona do euro e dos EUA comecem a frutificar.

Portanto, pode ser uma oportunidade para realizar uma trava de baixa com opções de PETR4, tendo como objetivo a queda do preço da ação até um patamar próximo a R$ 22,00/ação. Veja o gráfico candlestick diário de PETR4 a seguir.

Configuração da estratégia;

– vender 1.000 opções de PETRJ22 a R$ 1,69/opção

– comprar 1.000 opções de PETRI23 a R$ 0,84/opção

A estratégia tem um encaixe de R$ 850,00 no momento de sua realização, o qual representa o lucro potencial máximo da estratégia. Por outro lado, a perda máxima da estratégia está limitada a R$ 320,00. Dessa forma, existe uma relação retorno x risco igual a 2,65 ou 165% – o ganho potencial supera a perda potencial nessa proporção.

Características das opções:

Gregas iniciais da estratégia:

Gráfico de resultado potencial na data de vencimento (15/10):

Fluxo de caixa potencial da estratégia na data de vencimento (15/10):

Bons negócios!

PS – Não deixe de responder à enquete formulada pelo blog em Enquete: quais os posts de sua preferência? – 03/09/12.

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