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Estudo: Compra de Volatilidade em PETR4 – 13/09/12 às 10h50

13/09/2012

PETR4 vem de um rali de alta recente, e seu preço se movimenta dentro de um canal de alta, como pode ser observado pelo gráfico candlestick diário da ação a seguir.

Entretanto, percebe-se que o preço da ação já atingiu cerca de 2/3 da recuperação definida entre a sua máxima (R$ 25,50) e a sua mínima (R$ 17,50) recentes. Além disso, a ação pode se comportar de maneira volátil tendo em vista o vencimento de opções nesse segunda-feira (17/09).

Nesse sentido, pode-se realizar uma estratégia de volatilidade com opções de PETR4 para 17/09/12 com as seguintes características:

– vende-se 1.000 opções PETRI21 e

– compra-se 1.400 opções PETRI22 simultaneamente.

A estratégia irá gerar um encaixe de R$ 564,00 na data inicial da operação.

Essa compra de volatilidade irá proporcionar ganhos a partir de R$ 22,49/ação, ou abaixo de R$ 21,56/ação na data de vencimento, conforme pode ser visto a seguir. Não foram considerados custos operacionais para se chegar a esses valores.

A estratégia possui uma perda potencial máxima de R$ 198,00 se o preço de PETR4 estiver a R$ 22,00/ação na data de vencimento – 17/09.

Características das opções (10h30):

Gregas iniciais da estratégia para a configuração original da estratégia

Gráfico de resultado na data de vencimento das opções

Fluxo de caixa na data de vencimento das opções

Bons negócios!

PS – Não deixe de responder à enquete formulada pelo blog em Enquete: quais os posts de sua preferência? – 03/09/12.

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