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Estudo: Trava de baixa para OGXP3 – 04/09/12 às 12h31

04/09/2012

A estratégia em questão pode ser interessante pois possui os seguintes pontos favoráveis:

– possui potencial de ganho máximo de R$ 450,00 para uma perda limitada a R$ 550,00. O ganho máximo se dará caso o preço de OGXP3 esteja no máximo a R$ 6,00/ação no vencimento das opções (17/09);

– o prazo da estratégia é de no máximo 8 dias de pregão – vencimento das opções da série I se dá em 17/09/12;

– o preço de OGXP3 à vista é de R$ 6,41/ação – configurando a necessidade de que o preço da ação suba 9,20% até a data de vencimento (17/09), para que a estratégia seja mal sucedida – sofra o prejuízo total de R$ 550,00;

– o preço de OGXP3 possui uma resistência (gráfica) situada na faixa dos R$ 6,94/ação – máxima atingida após o forte gap de baixa ocorrido em 27/06/12;

– OGXP3 tem cerca de 110 milhões de ações alugadas em 03/09/12, sendo que esse volume aumentou em cerca de 20 milhões de ações desde o dia 27/08;

– a posição em descoberto da opção OGXPI7, com preço de exercício a R$ 7,00/opção é de 15,7 milhões de opções em 03/09/12, tendo aumentado em cerca de 3 milhões de opções desde o dia 27/08.

Veja o gráfico candlestick diário de OGXP3 a seguir.

Características das opções envolvidas na estratégia:

Gregas iniciais da estratégia:

Gráfico de resultado potencial da estratégia na data de vencimento das opções:

Fluxo de caixa potencial da estratégia na data de vencimento das opções:

Bons negócios!

PS – Não deixe de responder à enquete formulada pelo blog em Enquete: quais os posts de sua preferência? – 03/09/12.

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