Resultados teóricos s/estratégias com opções – 23/08/12
Como de hábito, o blog InvestCerto informa os resultados teóricos obtidos nos estudos sobre estratégias elaboradas por ele. Caso se deseje, pode-se consultar o estudo publicado referente a cada estratégia avaliada.
Nesse sentido, foram listados os resultados de todas as estratégias envolvendo opções realizadas com vencimento em 20/08/12, tendo sido considerados os resultados relativos aos preços das ações e das opções referentes à data e horário definidos em cada demonstração de resultado a seguir.
Como se pode observar, o grau de acerto das estratégias foi bastante elevado.
Estudo: Estratégia de compra de OGXPH6: 06/08/12 às 11h11
Estudo: Estratégia de Venda de Volatilidade em PETR4 – 01/08/12 às 15h45
Estudo: Estratégia de Venda Coberta em USIM5 – 30/07/12 às 14h56
Nesse caso, as opções são de vencimento para 17/09/12, mas consideramos o call encerrado em 21/08/12. Conforme pode ser visto pelo estudo listado acima, foram estudadas as duas estratégias listadas abaixo: a venda coberta e a compra seca de call.
Estudo: Estratégia de compra de OGXPH6 – 30/07/12 às 12h10
Estudo: Trava de Baixa com opções de ITUB4 – 24/07/12 às 10h56
Estudo: Estratégia de volatilidade c/opções VALE5 – em 23/07/12 às 16h00
Estudo: trava de alta em opções de PDGR3 – 20/07/12 (às 10h16)
Estudo: compra da opção OGXPH6 – 18/07/12 (às 11h57)
Estudo: estratégia de volatilidade OGXP3 – 18/07/12 (às 11h29)
Estudo: Trocar a call OGXg7 pela ação OGXP3 – 16/07/12 (às 7h40)
Estudo: venda coberta de PETRH19 – 13/07/12 (às 16h00)
Bons negócios!
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