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Alta forte no futuro do IBOV para outubro – 16/08/12 às 9h54

16/08/2012

O futuro do Ibovepa para outubro (INDV12) sobe cerca de 1,6% nesse momento, aos 59.560 pontos. O índice Ibovespa à vista fechou em 58.189 pontos. O custo de oportunidade do Ibovespa futuro, em princípio, deve espelhar a taxa de juros livre de risco de 8% aa, medida pela Selic atual. É claro que existe um componente de risco, que deve ser adicionado ao preço futuro do Ibovespa.

Dessa forma, se trouxermos o Ibovespa futuro para valor presente pela taxa de 8% aa, por dois meses, teríamos um valor base para o índice Ibovespa à vista. Então, conforme o cálculo sugerido acima, o Ibovespa à vista deveria valer cerca de 58.800 pontos; o que configuraria uma alta de aproximadamente 1% frente ao fechamento de ontem.

Boa notícia? Pode ser, se pensarmos que o Ibovespa está “descolado” das bolsas do exterior que, na Europa, estão “de lado”, sem tendência definida; enquanto os futuros de NY registram leve alta. Entretanto, como ocorreu a rolagem do futuro de Ibovespa de agosto (INDQ12) para o futuro de outubro (INDV12), pode ser que tenha havido algum “desajuste” nesses valores…

Bons negócios!

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