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Estudo: Curvas de Juros Spot e a Termo – 15/08/2012 (às 11h58)

15/08/2012

As taxas de juros dos DI’s futuros mostraram algum ajuste para cima nessa manhã. O movimento pode ser explicado pela expectativa de potencial aumento da Selic em 2013, conforme mostra a elevação das taxas de juros spot (e a termo) para o vencimento de outubro/13 dos DI’s.

Na verdade, o mercado deve acentuar esse movimento, produzindo um efeito de “alavanca”, onde as taxas de juros dos vencimentos mais curtos tendem a subir, enquanto as dos mais longos tendem a cair: diminuindo a declividade positiva da curva de juros spot – localizada na parte mais longa da curva. Vale observar que a inflexão das curvas acontece a partir do vencimento de julho/13 dos DI’s.

Taxas de Juros Futuras – DI

Observe, a seguir, o gráfico da curva de juros spot e a termo dos DI’s às 11h58.

Curva de DI’s curtos:

Pode-se aferir, a seguir, as variações das taxas de juros spot (em p.p.) dos contratos listados acima nesse horário.

Curva de DI’s longos:

Pode-se aferir, a seguir, as variações das taxas de juros spot (em p.p.) dos contratos listados acima nesse horário.

Bons negócios!

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