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Estudo de Curvas de Juros Spot e a Termo – 25/07/2012 (às 15h29)

25/07/2012

As taxas de juros futuras apresentam queda proporcional ao prazo de vencimento dos DI’s negociados: quanto mais longo o vencimento, maior a queda apresentada em suas taxas de juros. Tanto o cenário interno quanto o externo contribuem para a expectativa de continuidade na redução dos juros, com destaque para a ponta longa da curva que ainda mantém “gordos” prêmios de risco.

Vale ressaltar que os referidos prêmios podem ser melhor percebidos ao observar a ETTJ – estrutura a termo das taxas de juros. Para tanto, localize a mesma na 3a. coluna “da esquerda para a direita – Taxa Termo (ETTJ) Mercado -” nas tabelas dos gráficos das “curvas de juros DI SPOT” a seguir.

Taxas de Juros Futuras – DI

Observe, a seguir, o gráfico da curva de juros spot e a termo dos DI’s às 15h29

Curva de DI’s curtos:

Pode-se aferir, a seguir, as variações das taxas de juros spot (em p.p.) dos contratos listados acima nesse horário.

Curva de DI’s longos:

Pode-se aferir, a seguir, as variações das taxas de juros spot (em p.p.) dos contratos listados acima nesse horário

Bons negócios!

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