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Estudo de Curvas de Juros Spot e a Termo – 10/07/2012 (às 12h04)

10/07/2012

Relatório Focus:

O mercado de taxas de juros futuras  repercutiu o relatório Focus divulgado ontem, onde nova baixa foi definida em relação à expectativa de crescimento do PIB nacional: a previsão do mercado caiu de 2,05% de aumento definidos no relatório da semana passada para 2,01%. Além disso, a projeção de inflação sofreu nova redução: de 4,93%, para 4,85% na mesma base de comparação. Já para 2013, vale ressaltar a redução na expectativa do nível de fechamento da taxa Selic: de 9% aa no relatório anterior, para 8,5% aa no relatório divulgado ontem.

Para reforçar a queda das taxas de juros negociadas na BM&F, contribui a expectativa de menor crescimento econômico na Europa e nos EUA, assim como a piora no cenário esperado de crescimento da China em 2012.

Dessa forma, as taxas de juros dos DI’s caem forte nessa manhã, com destaque para  as dos DI’s de vencimento longo.

Observe, a seguir, o gráfico da curva de juros spot e a termo dos DI’s às 12h04.

Curva de DI’s curtos:

Pode-se aferir, a seguir, as variações das taxas de juros spot (em p.p.) dos contratos listados acima nesse horário.

Curva de DI’s longos:

Pode-se aferir, a seguir, as variações das taxas de juros spot (em p.p.) dos contratos listados acima nesse horário.

Bons negócios!

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