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Estudo de Curvas de Juros Spot e a Termo – 02/05/2012 (às 10h40)

02/05/2012

O mercado futuro de taxas de juros mostra que os DI’s devolveram os prêmios registrados no pregão de segunda-feira, e negociam em forte baixa às 12h10.

Permanece a expectativa do mercado em relação à possíveis alterações na sistemática de remuneração das cadernetas de poupança para viabilizar reduções mais expressivas das taxas de juros nos vencimentos mais longos da curva de juros. Cogita-se que a preferência do governo seria pela indexação da poupança à remuneração dada pela taxa Selic, descontando-se um percentual dado por um “redutor” a ser aplicado sobre a Selic.

Veja, a seguir, como estão as curvas spot e a termo delineadas pela negociação dos DI’s futuros nesse horário:

Curva de DI’s curtos:

Curva de DI’s longos:

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