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Estudo de Estratégia Long-Short: LREN3 x HGTX3 (resumo)

03/04/2012

Estudo sobre estratégia Long-Short, realizado em 03/04/2012

por Luiz F. Rogé Ferreira – para o site InvestCerto.

Ações: LREN3 e HGTX3

Objetivo: avaliar a possibilidade de fazer uma estratégia long-short, com a ponta comprada em LREN3 e a vendida em HGTX3

Conclusão:

“A estratégia sugerida pelo estudo é de compra de 1,89 ação de LREN3 e venda simultânea de 1,11 ação de HGTX3 ou proporções próximas à 0,59 ação vendida de HGTX3 para cada ação comprada de LREN3.

A estratégia possui como fundamento inicial o  fraco desempenho recente da razão LREN3 / HGTX3, que atingiu  cerca de 1,57 desvio-padrão negativo frente à sua média histórica (calculada para os últimos 12 meses) em 28/03/12…”

Clique aqui para ler o estudo na íntegra

Acesse também

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