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Estudo: Long-Short para USIM5 x CSNA3 – resumo

08/02/2012

Estudo sobre estratégia Long-Short entre USIM5 e CSNA3, realizado em 08/02/2012

por Luiz F. Rogé Ferreira – para o site InvestCerto.

Objetivo: avaliar a possibilidade de fazer uma estratégia long-short, com a ponta comprada em USIM5 e a vendida em CSNA3

Conclusão:

A estratégia sugerida pelo estudo é de compra de 5,325 ações de USIM5 e venda simultânea de 1,221 ação de CSNA3 – ou proporções de cerca de 4,36 ações compradas em USIM5 para cada ação vendida em CSNA3. O estudo da razão de preços entre as duas ações (USIM5 / CSNA3) mostrou que ela está correntemente muito abaixo da média histórica registrada ao longo do período de 1 ano, além de apontar recuperação recente em relação à média móvel registrada; o que implica em recuperação de seu patamar de acordo com a visão estatística de retorno à média.

Clique no link abaixo para ler o restante do resumo do estudo sobre a estratégia long-short:

USIM5 x CSNA3

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