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Estudo: Long-Short para LREN3 x HGTX3

07/12/2011

“A estratégia sugerida pelo estudo é de compra de 1 ação de LREN3 e venda simultânea de 2 ações de HGTX3. O estudo da razão de preços entre as duas ações (LREN3/HGTX3) mostrou que ela está correntemente muito abaixo das médias histórica e móvel registradas ao longo do período de 1 ano; o que implica em recuperação de seu patamar de acordo com a visão estatística de retorno à média…

Já em relação ao modelo de retorno ajustado ao risco sistemático (beta) utilizado no estudo, espera-se que LREN3 tenha um retorno muito superior ao de HGTX3; o que reforça a indicação sugerida pela análise da razão de preços. Tanto a análise da razão de preços quanto a análise referente ao modelo de ajuste ao risco indicam compra de LREN3 e venda simultânea de HGTX3; garantindo-se, dessa forma, maior probabilidade de sucesso na sua aplicação”.

Clique no link abaixo para ler em detalhes o estudo sobre a estratégia long-short LREN3 x HGTX3:

LREN3 x HGTX3

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