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Estudo de Renda Fixa – estratégia com DI’s Futuros

12/09/2011

“Tese: A ETTJ (Estrutura a Termo das Taxas de Juros) dos DI’s futuros pode corrigir o vértice de janeiro/15, ajustando-o à forma descrita pela ETTJ prevista em vermelho, de forma a “desaparecer” com o segmento delineado pela ETTJ atual do mercado, em preto. Para que isso aconteça, a curva spot atual de juros (em preto) deve mudar levemente seu “desenho”,…”

Clique no link abaixo para ler em detalhes o estudo sobre a estratégia de juros:

Arbitragem com DI’s

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